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期貨題目：詢問要放空幾口期貨

請問下面題目的計算式：

假設持有臺灣股票市值1億元，投資組合貝他值0.8，預估未來一個月的股票市場的報酬率標準差是0.32，目前臺灣指數期貨在臺灣期貨交易所交易，成立海外公司，一個月後交割的「臺股指數期貨」成交價是9000，而指數期貨的變化率標準差是0.4，而您估計未來一個月股票現貨的報酬率與指數期貨的變化率之相關系數為0.9，您應該要放空多少口的指數期貨合約?
答案是：32口

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    不過出這題的老師也很奇怪，我還沒看過有誰在台灣期貨市場中使用標準差跟貝他值來看的呢

    不過可以提示你9000的市值是9000*200元=180萬元/口
     

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